SPTM ETF 요약 - 미국시장 복합 주식시장 노출 (Composite Stock Market ETF)
목차
ETF는?
■ SPTM ETF는 State Street Global Advisors의 ETF 입니다. SPDR이란 상표(브랜드)를 사용하고 있으며, 유명한 S&P 500 ETF인 SPY를 운용중인 운용사 입니다.
■ SPTM ETF는 전체 미국 시장의 포괄하는 상품으로 S&P 위원회가 선택한 시가총액 가중치 지수를 추적합니다. SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 란 이름 에서 알 수 있듯이 약 1,500개의 종목을 시가총액 기준으로 노출합니다.
ETF MSCI ESG 등급과 점수
| AAA | AA | A | BBB | BB | B | CCC |
| LEADER | AVERAGE | LAGGARD | ||||
- MSCI ESG 등급은 환경, 사회 및 민관의 협력등의 요인으로 발생하는 위험과 기회에 대한 탄력성을 측정합니다.
- MSCI ESG 점수는 중장기 위험과 기회를 관리할 수 있는 기본보유 자산의 능력을 측정하는 점수입니다.
| 상품명 | MSCI ESG 등급 | MSCI ESG 점수 |
| SPTM | BBB | 5.44 |
ETF 현황
| 1. ETF 기본정보 | |
| 상품명 | SPTM |
| 운용사 | State Street Global |
| 상장일 | 2000-10-04 |
| 검토일 | 2021-05-01 |
| 분류 | 패시브 |
| 운용비용(%) | 0.03 |
| 운용자산($) | $5.00B |
| 매수비용($) | 51.66 |
| 분배금률(%) | 1.38 |
| 추종지수 | S&P Composite 1500 |
| 관리종목수 | 1,509 |
| 2. ETF 기타자료 | |
| 상품명 | SPTM |
| 검토일 | 2021-05-01 |
| 평균스프레드(%) | 0.02 |
| 평균거래량(만건) | 36만건 |
| 베타계수 | 0.98 |
| 분배금지급방식 | 분기 |
| 분배금지급월 | 3, 6, 9, 12월 |
모든 데이터는 검토일 기준으로 작성 되었습니다. 검토일에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운용사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않읗 수 있습니다.
ETF는 분배금이란 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고 언급할 수 있으며 모든 단위는 달러($) 기준입니다.
개인적인 생각이나 시장의 뉴스, 일부 데이터를 취합해서 언급한 내용이 있을 수 있으며, 이는 어떠한 추천, 투자강요등을 하는 게 아닙니다.
단순 의견일 뿐이니 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과를 얻으실 수 있기를 기원하겠습니다.
■ 나쁘지 않은 자산과 스프레드를 가지고 있습니다. 거래량은 비슷한 방식의 ETF인 VTI, ITOT, SCHB에 비해선 조금 떨어지는 편입니다.
■ 또한, SPTM은 2020년 1월 24일 이전엔 SSGA Total Stock Market Index 를 추종하다. 2020년 1월 24일 이후 S&P Composite 1500 Index로 변경 된 상품입니다.
■ 월간 거래량 합산 추이를 보면 거래량은 2017년 부터 증가 했습니다.
운용방법
| 추종지수 | S&P Composite 1500 |
| 지수 가중치 방식 | 시가총액 |
| 인덱스 구성방식 | 위원회 석정 |
| 벤치마크 | MSCIMSCI USA IMI |
| 종목대출여부 | 종목대출 가능 |
| 주식분할 내역 | 2017년 10월 16일, 6:1로 분할 |
■ S&P 위원회가 인덱스 구성 종목을 선택하며, 이를 시가총액순으로 가중합니다. 따라서, 대형주가 선택될 경우 시가총액으로 가중 되기 때문에 시총이 높은 대형주가 상위 종목으로 편성될 수 있습니다.
■ 종목대출여부는 가능으로 되어 있으며, 포트폴리오 구성종목을 대여해 줄 수 있는 상품입니다.
구성종목
| 종목명 | 비중(%) |
| AAPL | 5.21 |
| MSFT | 4.81 |
| AMZN | 3.58 |
| FB | 1.91 |
| GOOGL | 1.68 |
| GOOG | 1.62 |
| TSLA | 1.38 |
| BRK/B | 1.31 |
| JPM | 1.25 |
| JNJ | 1.17 |
| 비중합계 | 23.91 |
■ 비중 상위 1~10위 종목입니다. 대형주 위주로 되어 있으며, 약 1,500개의 종목중 10개 종목의 비중합이 약 23% 입니다.
섹터노출
| 섹터명 | 비중(%) |
| Information Technology | 25.41 |
| Health Care | 12.71 |
| Consumer Discretionary | 12.61 |
| Financials | 11.58 |
| Communication Services | 10.12 |
| Industrials | 9.65 |
| Consumer Staples | 5.91 |
| Materials | 3.03 |
| Real Estate | 2.92 |
| Energy | 2.70 |
| Utilities | 2.66 |
■ 기술쪽 비중이 제일 높으며, 의료 순으로 이루어져 있습니다.
국가노출
| 국가명 | 비중(%) |
| United States | 98.97 |
| United Kingdom | 0.51 |
| Switzerland | 0.30 |
| China | 0.16 |
| Singapore | 0.04 |
| Puerto Rico | 0.02 |
■ 경쟁 상품이라 할 수 있는 VTI, ITOT, SCHB에 비해 종목수도 적으며, 국가 노출또한 적은 편입니다.
시가총액 분류
| SPTM | SPY | |
| 분류단위 (%) | 비중(%) | |
| 대형(>$ 12.9B) | 89.92 | 98.19 |
| 중형(>$ 2.7B) | 8.40 | 1.81 |
| 소형(>$ 600M) | 1.62 | 0.00 |
| 극소형(<$ 600M) | 0.06 | 0.00 |
■ SPY에 비해 대형주 비중이 낮으며, 중소형주를 포함하고 있습니다. 이는 상대적 분류로 분류단위에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
상품성향
| 가치 | 혼합 | 성장 | |
| 대형 | SPTM SPY |
||
| 중형 | |||
| 소형 |
■ 대형 혼합으로 분류되어 있습니다.
시장변동성(VS. 시장 벤치마크)
| 상품명 | 평균 | Alpha | R^2 | Beta | Standard Deviation |
Sharpe Ratio |
| SPTM | 1년 | 1.94 | 100 | 0.99 | 17.20 | 2.81 |
| 3년 | -0.55 | 100 | 1.03 | 18.97 | 0.83 | |
| 5년 | -0.32 | 100 | 1.02 | 15.28 | 0.99 | |
| SPY | 5년 | -0.09 | 100 | 1.00 | 14.86 | 1.01 |
모든 데이터는 검토일 기준 작성 데이터 입니다. 검토일에서 시간이 많이 경과할 겨웅 또는 운용사 변경, 시장변동으로 인해 기술된 데이터가 변동 될 수 있습니다.
■ 2020년 1월 추종 지수가 변경 되었으며, 이로인한 데이터 오류가 있을 수 있습니다. 벤치마크와 비교임으로 상품 카테고리 내에서 얼마나 좋은 성과를 보이고 변동성이 있는지 보는 걸로 타상품과의 비교가 아닙니다.
■ 지수에 비해 최근 1년 간의 성과는 좋았으며, 좋은 조정실적을 보였습니다. 하지만, 3년 이전 데이터를 보면, 지수에 비해 좋지 않은 성과를 보였습니다.
수익률
■ 2년 간의 주가 그래프를 보면 S&P 500과 큰 차이가 나지 않는 걸 알 수 있습니다.
후행수익률 - Total Return % (Price)
| 1달 | 3달 | 연초누계 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 | 15년 | |
| SPTM | 5.02 | 13.24 | 12.45 | 47.84 | 18.27 | 17.41 | 13.83 | 10.25 |
| SPY | 56.25 | 16.78 | 16.23 | 13.81 | 9.91 | |||
| DIA | 53.61 | 13.41 | 15.85 | 12.93 | 10.11 | |||
| QQQ | 68.66 | 26.83 | 24.97 | 19.92 | 15.45 |
- SPY, DIA, QQQ는 미국 3대지수 S&P 500, DOW JONES, NASDAQ 지수를 대표하는 ETF로 년간 수익률을 비교하고자 포함 시켰습니다.
- 검토일 기준에 따라 3대 지수 ETF의 수익률은 변경, 업데이트 합니다. (1년 기준)
분배금
| 연도 | 연간분배금 | 분배금률 | 연간지급증가액 |
| 2020 | $0.7183 | 1.56% | 5.02% |
| 2019 | $0.6839 | 1.76% | 16.63% |
| 2018 | $0.5864 | 1.98% | 6.60% |
| 2017 | $0.5501 | 1.76% | 3.11% |
| 2016 | $0.5335 | 2.06% | 9.72% |
| 2015 | $0.4862 | 2.11% | -9.26% |
■ 5년간의 분배금 증가액은 약 5%입니다.
■ 3, 6, 9, 12월에 지급하며, 분배금률은 1회 지급률이 아닌 1년 지급률입니다.
마치며
■ SPTM은 2020년 추종 지수가 변경된 상품입니다. S&P Composite 1500 Index는 인덱스 구성은 구성 위원회가 미국 시장을 대표할 약 1,500개의 종목을 선택하고 시가총액 순으로 가중치를 부여 합니다. 또한, 선물 계약에도 투자할 수 있는 상품입니다.
■ 미국 시장 전체에 투자하는 상품으론 VTI, ITOT, SCHB가 있으며, SPTM은 가장 낮은 주가를 가지고 있으며, 앞선 3개의 상품보다 낮은 관리자산과 거래량을 가지고 있지만, 접근하기 쉬운 주가를 가지고 있어 투자 유동성 측면에서 유리합니다.
■ 미국시장 전체에 노출을 원하는 투자자라면 검토해 볼만한 상품입니다.
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모든 작성 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사나 지수산출 기관에서의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교등로 인한 내용이 포함될 수 있으며, 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아닙니다.
투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.