SPTM ETF 요약 - 미국시장 복합 주식시장 노출 (Composite Stock Market ETF)

 

 

목차

 

 

ETF는?

 

■ SPTM ETF는 State Street Global Advisors의 ETF 입니다. SPDR이란 상표(브랜드)를 사용하고 있으며, 유명한 S&P 500 ETF인 SPY를 운용중인 운용사 입니다. 

 

■ SPTM ETF는 전체 미국 시장의 포괄하는 상품으로 S&P 위원회가 선택한 시가총액 가중치 지수를 추적합니다. SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 란 이름 에서 알 수 있듯이 약 1,500개의 종목을 시가총액 기준으로 노출합니다.

 

 

ETF MSCI ESG 등급과 점수

 

AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC
LEADER		AVERAGE			LAGGARD

• MSCI ESG 등급은 환경, 사회 및 민관의 협력등의 요인으로 발생하는 위험과 기회에 대한 탄력성을 측정합니다.
• MSCI ESG 점수는 중장기 위험과 기회를 관리할 수 있는 기본보유 자산의 능력을 측정하는 점수입니다.

상품명	MSCI ESG 등급	MSCI ESG 점수
SPTM	BBB	5.44

 

 

ETF 현황

 

1. ETF 기본정보
상품명	SPTM
운용사	State Street Global
상장일	2000-10-04
검토일	2021-05-01
분류	패시브
운용비용(%)	0.03
운용자산($)	$5.00B
매수비용($)	51.66
분배금률(%)	1.38
추종지수	S&P Composite 1500
관리종목수	1,509

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2. ETF 기타자료
상품명	SPTM
검토일	2021-05-01
평균스프레드(%)	0.02
평균거래량(만건)	36만건
베타계수	0.98
분배금지급방식	분기
분배금지급월	3, 6, 9, 12월

모든 데이터는 검토일 기준으로 작성 되었습니다. 검토일에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운용사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않읗 수 있습니다.

ETF는 분배금이란 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고 언급할 수 있으며 모든 단위는 달러($) 기준입니다.
개인적인 생각이나 시장의 뉴스, 일부 데이터를 취합해서 언급한 내용이 있을 수 있으며, 이는 어떠한 추천, 투자강요등을 하는 게 아닙니다.

단순 의견일 뿐이니 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과를 얻으실 수 있기를 기원하겠습니다.

■ 나쁘지 않은 자산과 스프레드를 가지고 있습니다. 거래량은 비슷한 방식의 ETF인 VTI, ITOT, SCHB에 비해선 조금 떨어지는 편입니다.

 

■ 또한, SPTM은 2020년 1월 24일 이전엔 SSGA Total Stock Market Index 를 추종하다. 2020년 1월 24일 이후 S&P Composite 1500 Index로 변경 된 상품입니다.

 

■ 월간 거래량 합산 추이를 보면 거래량은 2017년 부터 증가 했습니다.

 

 

운용방법

 

추종지수	S&P Composite 1500
지수 가중치 방식	시가총액
인덱스 구성방식	위원회 석정
벤치마크	MSCIMSCI USA IMI
종목대출여부	종목대출 가능
주식분할 내역	2017년 10월 16일, 6:1로 분할

■ S&P 위원회가 인덱스 구성 종목을 선택하며, 이를 시가총액순으로 가중합니다. 따라서, 대형주가 선택될 경우 시가총액으로 가중 되기 때문에 시총이 높은 대형주가 상위 종목으로 편성될 수 있습니다.

 

■ 종목대출여부는 가능으로 되어 있으며, 포트폴리오 구성종목을 대여해 줄 수 있는 상품입니다.

 

 

구성종목

 

종목명	비중(%)
AAPL	5.21
MSFT	4.81
AMZN	3.58
FB	1.91
GOOGL	1.68
GOOG	1.62
TSLA	1.38
BRK/B	1.31
JPM	1.25
JNJ	1.17
비중합계	23.91

■ 비중 상위 1~10위 종목입니다. 대형주 위주로 되어 있으며, 약 1,500개의 종목중 10개 종목의 비중합이 약 23% 입니다.

 

 

섹터노출

 

섹터명	비중(%)
Information Technology	25.41
Health Care	12.71
Consumer Discretionary	12.61
Financials	11.58
Communication Services	10.12
Industrials	9.65
Consumer Staples	5.91
Materials	3.03
Real Estate	2.92
Energy	2.70
Utilities	2.66

■ 기술쪽 비중이 제일 높으며, 의료 순으로 이루어져 있습니다.

 

 

국가노출

 

국가명	비중(%)
United States	98.97
United Kingdom	0.51
Switzerland	0.30
China	0.16
Singapore	0.04
Puerto Rico	0.02

■ 경쟁 상품이라 할 수 있는 VTI, ITOT, SCHB에 비해 종목수도 적으며, 국가 노출또한 적은 편입니다.

 

 

시가총액 분류

 

	SPTM	SPY
분류단위 (%)	비중(%)
대형(>$ 12.9B)	89.92	98.19
중형(>$ 2.7B)	8.40	1.81
소형(>$ 600M)	1.62	0.00
극소형(<$ 600M)	0.06	0.00

■ SPY에 비해 대형주 비중이 낮으며, 중소형주를 포함하고 있습니다. 이는 상대적 분류로 분류단위에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

 

 

상품성향

 

	가치	혼합	성장
대형		SPTM SPY
중형
소형

■ 대형 혼합으로 분류되어 있습니다.

 

 

시장변동성(VS. 시장 벤치마크)

 

상품명	평균	Alpha	R^2	Beta	Standard Deviation	Sharpe Ratio
SPTM	1년	1.94	100	0.99	17.20	2.81
	3년	-0.55	100	1.03	18.97	0.83
	5년	-0.32	100	1.02	15.28	0.99
SPY	5년	-0.09	100	1.00	14.86	1.01

모든 데이터는 검토일 기준 작성 데이터 입니다. 검토일에서 시간이 많이 경과할 겨웅 또는 운용사 변경, 시장변동으로 인해 기술된 데이터가 변동 될 수 있습니다.

■ 2020년 1월 추종 지수가 변경 되었으며, 이로인한 데이터 오류가 있을 수 있습니다. 벤치마크와 비교임으로 상품 카테고리 내에서 얼마나 좋은 성과를 보이고 변동성이 있는지 보는 걸로 타상품과의 비교가 아닙니다.

 

■ 지수에 비해 최근 1년 간의 성과는 좋았으며, 좋은 조정실적을 보였습니다. 하지만, 3년 이전 데이터를 보면, 지수에 비해 좋지 않은 성과를 보였습니다.

 

 

수익률

 

■ 2년 간의 주가 그래프를 보면 S&P 500과 큰 차이가 나지 않는 걸 알 수 있습니다.

 

후행수익률 - Total Return % (Price)

	1달	3달	연초누계	1년	3년	5년	10년	15년
SPTM	5.02	13.24	12.45	47.84	18.27	17.41	13.83	10.25
SPY				56.25	16.78	16.23	13.81	9.91
DIA				53.61	13.41	15.85	12.93	10.11
QQQ				68.66	26.83	24.97	19.92	15.45

• SPY, DIA, QQQ는 미국 3대지수 S&P 500, DOW JONES, NASDAQ 지수를 대표하는 ETF로 년간 수익률을 비교하고자 포함 시켰습니다.
• 검토일 기준에 따라 3대 지수 ETF의 수익률은 변경, 업데이트 합니다. (1년 기준)

 

분배금

 

연도	연간분배금	분배금률	연간지급증가액
2020	$0.7183	1.56%	5.02%
2019	$0.6839	1.76%	16.63%
2018	$0.5864	1.98%	6.60%
2017	$0.5501	1.76%	3.11%
2016	$0.5335	2.06%	9.72%
2015	$0.4862	2.11%	-9.26%

■ 5년간의 분배금 증가액은 약 5%입니다.

 

■ 3, 6, 9, 12월에 지급하며, 분배금률은 1회 지급률이 아닌 1년 지급률입니다.

 

 

마치며

 

■ SPTM은 2020년 추종 지수가 변경된 상품입니다. S&P Composite 1500 Index는 인덱스 구성은 구성 위원회가 미국 시장을 대표할 약 1,500개의 종목을 선택하고 시가총액 순으로 가중치를 부여 합니다. 또한, 선물 계약에도 투자할 수 있는 상품입니다.

 

■ 미국 시장 전체에 투자하는 상품으론 VTI, ITOT, SCHB가 있으며, SPTM은 가장 낮은 주가를 가지고 있으며, 앞선 3개의 상품보다 낮은 관리자산과 거래량을 가지고 있지만, 접근하기 쉬운 주가를 가지고 있어 투자 유동성 측면에서 유리합니다.

 

■ 미국시장 전체에 노출을 원하는 투자자라면 검토해 볼만한 상품입니다.

 

 

관련내용 링크

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VTI ETF 요약 - 미국시장 전체 노출제공(Total Market ETF)

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ITOT ETF 요약 - 미국시장 노출 제공(Total U.S. Stock Market ETF)

etfsummary.tistory.com/46

SCHB ETF 요약 - 미국시장 광범위 노출 제공(U.S. Broad Market ETF)

모든 작성 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사나 지수산출 기관에서의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.

또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교등로 인한 내용이 포함될 수 있으며, 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아닙니다.

투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.